「Jマイナー」バックテスト＆フォワードテストの結果

設定自由度の高いナンピンマーチンゲールのEA「Jマイナー」のバックテストとフォワードテストの結果です。

Jマイナーの詳細はコチラ↓

「Jマイナー」は、ロット数=0.05、利確金額=300円と、リスク設定がかなり下げられているものとなります。なので、初心者にも扱いやすいタイプのナンピンEAでもあります。

が、、オリジナル設定をして動かそうと思っている方が多いと思いますので、今回のバックテストは、パラメータ設定をいくつか変更して行っています。ご使用時の設定の参考にしていただければと思います。

バックテスト

今回は「Jマイナー (JpyMiner)」(両建てなし・ナンピンロット倍率指定タイプ) の“USDJPY 5分足” での検証です。

期間は1年間で、開始資金は50万円、ティックモデルは始値、スプレッドはXMの平均スプレッド1.6pips。

パラメタ設定は全てデフォルト。

エントリー頻度が多く、この期間では良くない結果が出ました。
長期運用には、RSI設定：期間12、買い30、売り70 では良くなさそうです。

ナンピン幅だけ、1回目を15pips、2回目以降は30pipsに設定。
他は全てデフォルトのままです。

最終資産は80万円となりました。が、
破綻は免れたものの、最大ドローダウンは67万円だったので、これが来ると一撃で破綻に…。

移動平均線フィルターを期間500に設定。

設定箇所↓
1回目ナンピン幅設定：15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター：true
移動平均線期間：500
上記以外はデフォルト設定

最終資産65万円となりました。エントリー頻度が減って破綻もしませんでした。
最大ドローダウンは19万円。移動平均線フィルターがこちらの設定だと効果ありのよう。

トレンド反転決済はこの設定だとうまくいっていない感じです。↓

設定箇所↓
1回目ナンピン幅設定：15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター：true
移動平均線期間：500
トレンド反転決済：true
上記以外はすべてデフォルト設定

RSI設定を期間20、買い40、売り60に設定し、移動平均線フィルターを外しました。

RSIの期間を長くし、買われすぎに向かうor売られすぎに向かう所でエントリーするので、RSIを使ったトレンドフォローのような感じです。

設定箇所↓
RSI期間：20
RSI買いレベル：40
RSI売りレベル：60
1回目ナンピン幅設定：15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産72万円。最大ドローダウンは12万円。
良いカンジです。

こちらにトレンド反転決済機能を使うと、最大ドローダウンは12万円で同じでしたが、最終資産は62万円となりました。↓

設定箇所↓
RSI期間：20
RSI買いレベル：40
RSI売りレベル：60
1回目ナンピン幅設定：15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター：true
移動平均線期間：500
トレンド反転決済：true
上記以外はすべてデフォルト設定

リスクは少し上がりますが、ロット数と利確金額をデフォルトの倍に設定。

設定箇所↓
新規注文ロット数：0.1
利確[円]：600
RSI期間：20
RSI買いレベル：40
RSI売りレベル：60
1回目ナンピン幅設定：15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
上記以外はすべてデフォルト設定

資産は倍増。最大ドローダウンは23万円。

以上、このような結果になりました。
RSI期間20は案外使えそうです。

バックテストでは、曜日ごとの時間フィルターが使えなかったため、例えば木曜日21時以降はエントリーしない、という設定ができなかったので、そのあたりを具体的にできていたら結果が変わってきたと思います。

23時以降は稼働停止する、とか、アジア時間だけ動かすなど、実際の運用時にはきちんと管理してリスクを軽減していきたいですね。